徐琦一生最大的亮点，就是他是明朝一位出色的外交家。在考取进士以后，他在朝廷担任过行人司的行人(行人司是主管皇帝颁布诏书、册封宗室等重大事件的官府)，为兵部员外郎。宣德六年(公元1431年)，升任为右通政。通政使司，简称通政司，是明清时期收受、检查内外奏章和申诉文书的中央机构，正长官是通政使。徐琦担任的通政使司的右通政，是通政司的副长官(近似时下中央办公厅副主任，副部级)，是中央政府的四品官。在任间，他曾跟随正使、礼部侍郎章敞出使安南(今越南北部地区)，主要任务是册封黎利为安南国王。作为第一次出使外国的外交官，在外交事务中，一方面坚持原则，他支持章敞，对安南黎利的不友好接待提出批评，指出，对外交使臣的不尊敬，就是对大明朝廷的不尊敬，黎利理屈词穷，只得跪拜下坐，以礼相待。另一方面，他也能够注意团结安南臣民，特别是保持大国使节的清廉形象，拒绝接受安南方面给他们的赠物，不辱外交官的使命，受到安南人的尊敬和好评。正使章敞对徐琦的表现非常满意，回国后向朝廷报告，徐琦被升任为兵部右侍郎(相当于国防部副部长)。

景泰四年(公元1453年)三月二十二日，徐琦病逝于任所，终年六十八岁。明代宗封赠他太保荣衔。后来，安南使臣出使明朝时还常常对中国官员说：“我们安南的草木都知道徐琦的名字!”徐琦家乡宁夏镇的官民为徐琦建立了一个牌坊，上面写着“司马”二字，表示纪念。